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交大安泰金融硕士MF《固定收益证券分析》课程介绍

上海分校/ MF/ 常见问题
上海泰祺 2018年11月20日 0

课程简介:

  该研究生课程是在本科生同名课程的基础上的深化,包括利率期限结构和利率模型的构建,通过固定收益市场来判断整体宏观经济和其他金融市场的走势,按揭贷款支持证券等复杂固定收益产品的定价和风险分析方法,以让学生能在实践中能进行固定收益产品的定价、投资和风险管理。

  课程的主要内容包括固定收益产品和市场的基本概念,与其他金融市场的区别,利率期限结构和利率模型的构建,MBS和ABS产品的定价,固定收益产品的利率风险度量和规避,债券投资组合管理等。

  与本科生的同门课程相比,研究生课程增加了一定的深度和难度,特别是在实践环节上,包括期限结构的构造、债券市场与宏观经济分析、利率模型、复杂债券MBS和ABS的定价。

学习目标:

  1、掌握利率期限结构的构造和分析。

  2、掌握固定收益产品的定价方法。

  3、掌握固定收益产品的组合管理技能。

教材或参考资料:

  1、讲义册中包括的教学材料:

  讲义中将包括中英文大纲、课堂PPT材料和案例材料。

  2、教材信息:

  ISBN:9787300130811

  书名:债券市场:分析与策略

  作者:路蒙佳译,Frank J Fabozzi著

  出版社:中国人民大学出版社

  版本:第7版

  3、其他阅读材料和文章:

  债券组合管理(上下卷第2版), Frank Fabozzi著,骆玉鼎等译,上海财经大学出版社,2004年

  Bruce Tuckman, Fixed income securities: tools for today’s markets, John Wiley & Sons, Inc. 1995. 本书中文版已经由黄嘉斌翻译,由宇航出版社/科文(香港)出版有限公司出版

  4、应用软件:

  Excel, Matlab SAS等

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