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交大安泰金融硕士MF《金融数据分析与建模》课程介绍

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上海泰祺 2018年11月20日 0

金融数据分析与建模 Financial Data Analysis and Modeling

课程简介:

  SAS的特色是对大规模数据有着强大的处理和分析能力,在金融行业中有着广泛的应用,例如资产定价模型的检验、投资策略的构建和事件研究等。通过本课程的学习,学生需要(1)了解主要金融数据库的数据获取方法;(2) 学会使用SAS软件完成金融数据的处理和分析;(3)掌握SAS在解决实际金融问题的具体应用。

学习目标:

  本课程的第 一部分较为全面地讲解了SAS数据分析与建模方法,学生通过本部分的学习,能够掌握如果使用SAS软件输入、管理、分析和展现数据。课程第二部分讲解了如何应用SAS解决三个典型的金融相关主题,包括资本资产定价模型的实证研究、量化投资策略的构建和事件研究。学生通过这部分的学习,一方面进一步加深对课程第 一部分知识的理解,另一方面学会如何应用SAS解决实际金融问题。

教材或参考资料:

  1、《统计软件教程:SAS系统与S语言》,李东风,人民邮电出版社,2006

  2、《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》,宋军,张宗新, 北京大学出版社, 2009

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